【美國】金融工程專業(yè)留學選校原則

 

(一)自身條件（硬實力）

(二)層次化選校

對于準備回國工作的同學來說，學校的綜排非常重要，畢竟國內非金融工程專業(yè)人士對專業(yè)的專排了解不多;對打算留美的同學來說綜排的重要性稍弱。

(三)地理位置

在金融工程學校的選擇方面，地理位置非常重要，優(yōu)越的地理位置能為實習、就業(yè)帶來很大方便。

(四)學校特點

美國開設金融工程項目的學校并不算多，每所學校都有自己的招生特點，例如金融工程項目招收中國學生以個位數(shù)計算的學校：普林斯頓，斯坦福; 招收中國學生比較多的學校：紐約大學, 密歇根安娜堡; 喜歡給獎學金的學校：伊利諾伊理工等。

 

 

 

專業(yè)課程設置：

國內研究生課程設置一般是必修課程+選修課程，美國學校研究生課程設置除此方式之外還有必修課程+分支（方向）課程+選修課程的方式

專業(yè)方向	相關課程
金融工程	公司金融、? 金融工程或金融風險管理、? 隨機過程理論、? 宏觀經(jīng)濟分析和政策、? 金融會計和分析工程師、? 微觀經(jīng)濟分析和政策、? 統(tǒng)計、? 線性系統(tǒng)理論

金融工程碩士申請解析

成績	名校申請建議
GPA	3.5
GRE	325+3.5
TOEFL	105
學生背景要求	美國的金融工程專業(yè)的院校申請更加強調學生的數(shù)理背景，計算機的背景，比較看重學生的推薦信、實習經(jīng)歷。學生在準備的過程中需要做好自己的硬件成績和軟件條件的平衡，豐富自身的背景，準備好相關的成績和材料。

 

專業(yè)申請策略：

除了擁有金融、數(shù)學、經(jīng)濟、統(tǒng)計、經(jīng)濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學背景，要申請該專業(yè)的同學最好修過以下幾門數(shù)學課：微積分(1,2,3)，微分方程，概率論，統(tǒng)計學，數(shù)值分析，實分析，時間序列，隨機微積分，多元微積分、概率統(tǒng)計、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)。除此以外，如申請者有過在統(tǒng)計方面的工作實習經(jīng)歷，也會成為增強數(shù)學背景的一部分;如果曾經(jīng)參加過數(shù)模學術活動等等比賽獲過獎也是很有影響力的。還要求數(shù)學能力，計算機能力，經(jīng)濟金融基礎知識

大多數(shù)情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、?VBA，以及數(shù)學軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。

金融數(shù)學的申請要求并沒有把金融知識基礎作為一個很硬性的要求放置在網(wǎng)頁信息中，但是作為申請者，如果不能對金融知識有所積累、對金融數(shù)學的內容一無所知、那勢必會影響到申請材料的制作的傾向性以及申請結果。

不同檔次的學校對申請者的要求是不一樣的，金融工程頂尖院校不僅要求申請這個要較高的托福和GRE，而且還要求學生提供GRE subject test 的成績，如果想申請排名比較靠前的金融工程專業(yè)的學生不了解這一點話，在準備時沒有考慮到這一點話，那么很可能與名校失之交臂。
對工作經(jīng)驗有一定的要求，看重學生的綜合指標和實踐能力。

就業(yè)形式分析：

就業(yè)方向：銀行、證券公司、金融機構、保險、投資

就業(yè)崗位：金融工程師、風險管理人士、證券分析師、高校科研人員、股票交易員

國內就業(yè)前景：
基金公司：需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。
銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。

美國就業(yè)前景：
主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構。負責的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing, model validation, research, develop and risk management. 分別負責衍生品定價模型的建立和應用，模型驗證，模型研究，程序開發(fā)和風險管理。總體來說工作相對辛苦，但收入比其他行業(yè)高很多。
根據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，2007年金融分析師有221,000個職位，其中大部分任職于總部設在紐約市或其他主要金融中心的金融機構。40%的金融分析師工作在金融和保險業(yè)，包括證券和商品經(jīng)紀人，銀行和信貸機構，保險運營商。其他的在私營企業(yè)和政府工作。

美國就業(yè)薪資：＆80310

對于一些編程能力不強，或者是不希望從事Quant工作的學生來說，他們主要的職業(yè)目標則是投行或者對沖基金里的trader，以利用他們對金融衍生品以及風險管理的知識，在市場上進行投資或者投機性套利。

專業(yè)研究

 

1證券衍生物定價

90年代，金融數(shù)學的鼻祖Dr.Robert C. Merton利用工程和高級物理數(shù)學原理，研究出一套定價金融產(chǎn)品的哲學，之后數(shù)學在金融學上的應用的研究就一直如火如?荼的進行著。現(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如?FRA，?Credit Directives 都是按照的理論定價的。證券衍生物定價的學習涉及到很多關于數(shù)學分析，differential equation(物理應用數(shù)學必學的課程)的基礎,學習上數(shù)學的學習將會占課?程的大部分，同時加有?MBA 的金融類課程。

 

這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，?證券交易所, 保險公司，銀行。

 

2風險分析

金融衍生物最大的一個功能就是能夠轉移風險，因此很多本來不可能的投資服務產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡埽绺呋貓蟮谋１就顿Y，高風險高回報的投資組合。同時企業(yè)會遇到各種各樣的金融風險，例如由于匯率，利息的變動而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運作都會喜歡把風險轉移給投機者。學習這個方向的學生必須很熟悉各種金融手段用法，同時要學習去模擬和分析公司現(xiàn)在?的經(jīng)濟風險，因此對數(shù)理模型的學習是必不可少的。

 

這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險公司，投資顧問公司等, 和其他貿易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。

 

3金融模型

數(shù)學在金融上的應用很多都是通過模型來實現(xiàn)的，通過數(shù)學工具，我們可以更準確的模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學習包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynam ic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對學生在本科學習中對基礎數(shù)學的掌?握要比較扎實。

 

這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國際銀行，金融研究機構，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

 

4金融信息分析

信息分析在金融方向的應用主要包括，工業(yè)分析，時間序列分析，和基礎分析。對于金?融數(shù)學的學生，學習的內容主要是通過統(tǒng)計和數(shù)學的手段進行前兩者的分析。因此，這一類?的學習/研方向要求學生有扎實的統(tǒng)計學基礎，或者工程基礎。

 

這一類研究人才的就業(yè)方向?一般為：金融研究機構，政府，金融評級機構，金融顧問公司等。

 

轉自夢之帆留學

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