UCB金工碩士申請經驗

【個人背景】

績點：3.81/4.00（金融工程主修）輔修：計算機科學與技術托福：105（口語20）GRE：語文156+數學170+寫作3.5實習：三段基金公司（詳見正文）被拒：卡耐基梅隆大學?CMU 計算金融碩士 MSCF卡耐基梅隆大學?CMU?信息系統管理碩士 MISM 商業智能與數據分析方向 BIDA麻省理工學院 MIT 金融碩士 MFin紐約大學 NYU 金融數學碩士 MSMF哥倫比亞大學 Columbia 金融數學碩士 MAFN錄?。杭又荽髮W伯克利分校 UCB?金融工程碩士?MFE紐約大學?NYU 金融工程碩士 MSFE哥倫比亞大學 Columbia?運籌學碩士 MSOR

【寫在前面】

正文開始之前首先要說明的是，各種申請實際上還是一個黑箱模型，我們只知道輸入（個人的條件）以及輸出（錄取與否），至于其中真正的運算邏輯是只有那個辦公室里的人清楚的。不過由于現在各項目的信息愈發公開和前人們無私的分享，我們也能大致推測出一些指標的置信區間。

【前期準備】

1、課程與績點

作為蕓蕓眾生中的一員，我金融工程主修的GPA是3.81，在班級里可能都20%了吧。萬幸的是，國外很多學校處理申請材料是按本科學校和專業分批來審核的，也就是說可能來自武大的申請資料都放一起，而我們班很多成績很好的同學并沒有選擇出國，所以3.81在招生辦那邊看來也許不是那么狼狽。另外，對于金工金數專業，很多項目的申請界面會需要我們再填一下自己的那些數學、計算機相關課程的成績，而我這些課基本都有90+，還算體面。換句話說學弟學妹們一定要把這些課考上90。

還有一點，就是我的公選課也都挺快樂的，只有五六分上了90，一堆88、89。其實很吃虧，因為打印的績點證明是會包括公選的。除了金融工程，我還輔修了本校的計算機科學與技術，來提升我（賬面上）的量化背景。為了拿到輔修證，我不得不修了幾門與咱們專業毫無關系的課，所以還是建議大家直接從教務系統上選計算機學院的課。

數院的課慎選，給分過于快樂。僅有咱們學校金工培養方案上面那些課程申請金工碩士好像會比較吃虧（可能因為我GPA不高吧）。首先金工的時序、隨過要學清楚；在學有余力的情況下，建議大家去修修計算機學院的算法、數據結構、數值分析；在Coursera上申請助學金白嫖一些證書，如機器學習、深度學習等。

這些內容在實習面試及學校的技術面試會有所涉及。實際上大家將來找Quant崗位、Data Science崗位的工作的面試階段也會遇到這些問題，一個學校的Career Service再好，也無法幫你通過這些，也就是說硬實力方面還是需要大家自己把握好。

2、托福與GRE

我托福（105）與GRE（語文156+數學170+寫作3.5）都是考到過線就沒再繼續刷了。值得注意的是，如果想申請康奈爾和芝加哥的金工金數，托?？谡Z是一定要上22的。

我備考托福過程主要就是背單詞->泛聽泛讀->刷TPO。第一次考只有95，在之后的一年里我讀了挺多英文小說和教材，聽了很多脫口秀、美劇和演講，還經過了整個GRE的備考，再開始做托福TPO的時候，就覺得閱讀和聽力其實沒那么難了。我一個同學告訴我，重新把英語語法完整地學一遍也對做閱讀很有幫助。

至于口語，本社交孤兒常常一天連中文都說不到10句，考場上說那么久英文可難受了。不過其實口語的6題里，有4題考的本質上還是聽力和閱讀能力，一些點只要聽到了記住了，按照模板說出來就好，不像雅思需要真人現場嘮嗑。

備考GRE的過程就簡單粗暴了許多，背單詞->做題。背的是佛腳詞匯，做的是題庫題。不過GRE詞匯生活里很難用到，我看的美劇里喜歡用GRE詞匯的就只有《生活大爆炸》里的謝耳朵和《老友記》里的羅斯了，共同點是他們每次這樣說話，旁邊的人就會這樣。

3、實習

我有三段基金公司的實習，簡單介紹一下：第一段是武漢的一家私募，寫些機器學習算法做基金策略識別的；第二段是北京的一家數字貨幣高頻交易，做些高頻的信號挖掘工作，很傷頭發；第三段是武漢的一家股權基金，找找數據寫寫行研，比較輕松。

三家基金公司都比較小，每家員工都不超過20個人的樣子。建議申請金工金數的同學多去投投第二段這種數字貨幣的實習，能學到不少東西。

4、其他

除了上述的這些主要內容，我的簡歷上還列舉了一些機器學習的實踐、金工核心課程的結課項目論文以及一些零散的獎項。

【時間安排】

大二升大三的那個暑假，我開始學托福。暑假結束時考了一次，只有95分，但是因為大三上學期課程壓力還挺大的，就擱置下來了。到了那個寒假，我又開始學GRE。

大三下學期沒啥課，就開始慢悠悠地背單詞、刷題，六月才考，有326就沒繼續刷了。同時找了一份學期內的實習，就是剛才提到的私募。結束私募的工作之后，暑假我去到北京實習。周末都宅在房間看托?；蛘呖磩?，沒出門看看北京的大好河山，現在覺得有點可惜。

九月結束了這一段實習后，我在河南考了第二次托福，有了105。之后休息了快一個月就找了一份水水的實習，做到了今年一月。在這段實習的期間，也解決了網申的文書、視頻錄制等工作。從一月開始直到四月，網申結果就一個個地出了。

【UCB MFE面經】

1、如果有1000枚硬幣，其中有1枚是雙面都是頭的特殊硬幣，其余的是正常的一面頭一面尾的硬幣。現在我們隨機抽出1枚，連擲10次結果都是頭，請求這枚硬幣是那枚特殊硬幣的概率。解答：這題考的貝葉斯全概率公式，記事件A為連擲10次結果都是頭，記事件S為抽出特殊硬幣，事件N為抽出正常硬幣。

要求的就是P(S|A) = P(S,A) / P(A)。P(S,A)簡單，因為只要是特殊硬幣，就一定會發生事件A，所以這個P(S,A)實際就是P(S) = 1/1000。對于P(A)就要用全概率公式了，P(A) = P(A|S) * P(S) + P(A|N) * P(N) = 1 * 1/1000 + (1/2)^10 * 999/1000。

寫到這里我問他是要準確值還是列式子就好，他讓我給他看下我的式子，看完問我(1/2)^10等于多少，我回答1/1024，他說近似處理成1/1000就好。于是我把999/1000也近似處理成1了，算出來P(A) = 2/1000，所以最后的答案P(S|A) = P(S,A) / P(A) = 1/2。

2、期權交易中的希臘值。解答：Delta、Theta、Gamma和Vega，分別是投資組合的價格對股價的導數、對時間的導數、對股價的二階導和對波動率的導數，應用在各種風險的對沖中。

3、時間3:15的時候，時針和分針的夾角。解答：不考慮時針的旋轉時，倆針都指向3。要求的就是15分鐘里時針走了多少度，15/60 * 1/12 * 360° = 7.5°。

4、對x^x求導。解答：正常求法沒法求，這里令y = x^x，等式兩邊同時取自然對數，得到lny = x * lnx，再等式兩邊同時對x求導，得到y' / y = 1 + lnx，把y帶進去，y' = x^x * (lnx+1)。

5、你的簡歷上有很多機器學習的內容，你最想聊哪種機器學習算法？解答：我最想聊哪種……說明人家無意為難。因為昨晚剛看了Ridge和LASSO算法，就選了Ridge。他讓我簡述一下，我回答在最小二乘的cost function后加了個懲罰項，避免系數數量級過大即過擬合。

他問Ridge和LASSO在應用中的區別，我說兩個都會縮小系數數量級，但隨著lambda的增大，前者會讓系數趨近于零而不等于零，而后者的系數會很快變為零，降維效果更好。

6、random forest & gradient boosted tree的聯系與區別。解答：我說我不知道，他笑著說totally OK。

7、債券定價。解答：現金流貼現。后來他問啥是derive bond，我沒有反應過來，一心想著為什么要對債券求導呀。我告訴他如果他說中文我應該知道。他也笑了，說fine。

8、我抽屜里有11只紅襪子、13只藍襪子和5只綠襪子，我要抽幾只才能保證抽出一雙一樣的襪子。解答：他念題的時候我開始胡思亂想，為什么他的襪子全是奇數只啊，顏色也不是我能駕馭的。

他念完之后我就開始列排列組合的算式，寫了可能接近一分鐘，想到他說的“保證一雙”，我想復雜了。我露出懊悔的表情，說“我想多了，就是4”。他又笑了，感覺這次是嘲笑。

9、聊了一下Python和R，libraries、packages、jupyter notebook等等，內容有點雜，就是聊天而已。10、你有啥問題要問我的？我問了三個：

1）這個項目gap九個月，這段時間可以做些什么？他說多多實習，提高編程等技能。

2）因為他是這個項目即將畢業的學生，我讓他描述一下他在UCB的一天是怎樣的。他直接描述了一整年的，說第一學期一邊上課一邊找工作面試，找到工作之后，后面三個學期就各種學習。

3）學金融工程建議買MacBook嗎？這個問題純粹是因為自己最近糾結買不買MacBook，他說挺值的，因為Mac OS也是Unix的一種，cmd、bash、shell啥的很方便，編程語言的環境變量也很好配置，有錢就買吧。

【面試準備】

1、硬件部分

金融工程面試一般就數學、計算機和金融部分。

1）數學微積分部分，Quora上有人推薦了一個MIT的積分比賽的網站，我做了一套，回憶起了很多東西，上面那個x^x的求導我面試前一天就正好有求過。（網站鏈接：http://www.mit.edu/~pax/integrationbee.html，最下面是歷年真題和答案。）概率部分就百度概率論面試題，其實看看貝葉斯全概率公式的例題就足夠了。

2）計算機因為輔修了計算機，所以有點擔心他問OOP的一些概念。也是直接搜Java OOP面試題，簡單過了一遍。

3）金融金融部分是瀏覽了一下 Frequently Asked Questions in Quantitative Finance 這本書（文末附有網盤鏈接）。同時重新看了下伊藤引理，證了證BS微分方程和公式，因為網上面經很多都考了這個。YouTube上有很多科普性的小視頻，正好是英文。準備期間遇到不好說的概念就直接在YouTube上搜著看了。

4）其他對于自己簡歷提到的東西要熟悉，因為這個面試一般是會給你分配一個背景相似的人，他會很了解你做的事情，也很感興趣。

2、軟件部分

第一次參加這種視頻面試，有很多與專業無關卻值得注意的東西。

1）面試官背景面試邀請的郵件里有面試官的名字，我就在LinkedIn上搜了搜，看完大概也能猜到會側重什么方面。后來還去看了看他的Facebook，每張照片上都笑出一口大白牙。

2）電子設備試試你的Skype、網絡、麥克風、揚聲器好不好使，非常重要。我面試前一天晚上要是沒和汪昊演習一下，就不會發現原來我電腦的上述每一樣都有問題。掛VPN之后Skype會無法連接、麥克風把電腦風扇的聲音全收進去了、揚聲器也一卡一卡的，搞了半天才解決。

3）環境與著裝視頻面試的背景要干凈，燈光最好是在人的前上方。關掉所有其他的網頁和應用，你不會希望這些東西在你面試的時候突然彈出來的。家里的貓貓狗狗也伺候好，告訴他們過會不要說話。服裝上，上衣穿正裝打領帶就好，褲子穿不穿無所謂。

4）視線與表情為了保證你的視線和攝像頭平行，最好在電腦下面墊幾本厚書。因為你平視攝像頭就意味著平視對方，這種視角是比俯視對方好很多的。另外建議大家不面試的時候也在電腦下墊幾本書，對頸椎好。

面試時最好要保持微笑。我平時面無表情慣了，一微笑就像要去刺殺蝙蝠俠似的，如上圖。但其實可以想象一些讓人害羞的東西，那樣笑容會更自然，如下圖。

5）感謝信面完可以給面試官發封郵件，感謝一下他付出的時間、準備的問題。再就之前面試提到的一兩個小問題各補充一句想法就行。

【其他建議】

1、早日翻墻Google可以搜到幾乎所有項目的就業報告；YouTube如果用得好也是學習利器；不掛VPN去上傳學校要求的視頻很容易就上傳失敗。

2、自主搜索一畝三分地、QuantNet這些論壇都是非常好的平臺，網友們很樂意分享信息。

像一畝三分地的錄取匯報板塊可以看到很多很多人申請的輸入和輸出信息，很多項目看完這些之后自己心里基本就有數了；院系介紹板塊會有學長學姐們詳細描述在這個項目就讀的體驗；還有個講親密關系的板塊，里面的帖子可有意思了，各種吐槽男/女朋友的，“他今天居然沒看出來我把頭發拉直了，我覺得他不愛我了”這種哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這種事情不發生在自己身上的時候實在是太好笑了，給我帶來了很多歡樂。

3、多多交流經常和你信任的好朋友交流，既能多了解一些信息，又能在得到好消息時讓他們替你開心、在得到壞消息時收到鼓勵，總比自閉好。在這里感謝汪昊和柯達兩位好朋友。

4、不要干等offer提交完申請之后，會有很長一段時間會比較閑。生活不是從拿到offer才開始的，每天都是生活，要用心去過?？磶妆久⒍嘧鲂┻\動、學點東西充實自己都很不錯。我有時候會焦慮地一上午刷幾百遍郵箱或者論壇，其實很沒必要。盡人事，聽天命就好。轉移一下注意力，不就是個offer嗎，多大的事。

5、不要有執念什么學校都要有人讀的，申到喜歡的固然會很幸福，但被拒了也真不用自怨自艾。申請就跟搞對象似的，沒申到就是沒緣分而已，不用與自我價值掛上太大的鉤。你不需要他們來決定你優不優秀。

6、做好吃苦的準備出國念書是一件很艱苦的事情，無論于腦還是于心。做了這個決定之后應當嚴格要求自己，何況學費生活費還那么貴。建議早一點做好身心準備，該預習預習。