美國金融工程專業(yè)碩士申請(qǐng)介紹

有這樣一個(gè)專業(yè)，是文科生眼里的“理科金融”作為專業(yè)性最強(qiáng)的金融項(xiàng)目之一這個(gè)專業(yè)要求申請(qǐng)者既能拳打數(shù)學(xué)，又能腳踢計(jì)算機(jī)編程。能用數(shù)學(xué)方法分析股票走勢(shì)、收益率曲線，還可以分析各種債券等的定價(jià)規(guī)律、作用以及應(yīng)用策略。同時(shí)滲透了金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算科學(xué)之后，它需要用數(shù)學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)理語言代替日常語言，那么復(fù)雜不說人話，只為了闡述清楚金融思想。

這個(gè)專業(yè)的名稱就是——金融工程，簡(jiǎn)稱MFE。

美國金融工程碩士MFE，（或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計(jì)算金融等）是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。金融工程是金融學(xué)與數(shù)學(xué)和一部分計(jì)算機(jī)相交叉相滲透的邊緣化學(xué)科，是用數(shù)學(xué)和工程學(xué)的方法來建立金融模型（如描述股價(jià)運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)微分方程），并進(jìn)而計(jì)。

它本身研究對(duì)象和學(xué)習(xí)對(duì)象都是金融，所以大部分申請(qǐng)者，畢業(yè)之后從事金融領(lǐng)域工作。

從研究屬性專業(yè)屬性上來講，MFE是屬于商科類的項(xiàng)目。它的課程的理工味道卻非常濃厚，因?yàn)樵诩夹g(shù)上有著非常強(qiáng)的要求，通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。

所以在申請(qǐng)?jiān)搶I(yè)時(shí)，相關(guān)的本科專業(yè)背景會(huì)成為一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融工程 / 金融數(shù)學(xué)，純理科如物理，工科比如EE 和 CS、或者經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè)的。其他專業(yè)的學(xué)生，如果有比較多的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、編程類課程，也滿足申請(qǐng)金融工程的要求。

金融工程學(xué)制一般也不是很長，通常是1-2年時(shí)間。畢業(yè)生有機(jī)會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會(huì)。

據(jù)美國勞工局BLS統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示，金融工程師2018年的平均年薪在$85,660，預(yù)計(jì)2016-2026年就業(yè)增長11%，相比平均增長5%的速度，該職業(yè)的增長相當(dāng)迅猛。也可以看到整體美國就業(yè)市場(chǎng)對(duì)于金融工程師的渴求。

由于金融工程專業(yè)在美國屬于熱門專業(yè)，所以該專業(yè)留美后就業(yè)率平均達(dá)70%以上。不僅如此，在某些學(xué)校中，金工專業(yè)還屬于STEM項(xiàng)目，OPT時(shí)間長達(dá)36個(gè)月！

金融工程申請(qǐng)條件

數(shù)學(xué)能力美國金融工程碩士要求申請(qǐng)者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績要比較好。總結(jié)美國所有金融數(shù)學(xué)專業(yè)情況，這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。如果在學(xué)校要求的課程中，有的課程申請(qǐng)者沒有學(xué)過，那么可以在學(xué)習(xí)專業(yè)課程前先去補(bǔ)上這些課，再進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)。

計(jì)算機(jī)能力

一般情況下，美國金融工程碩士申請(qǐng)者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對(duì)申請(qǐng)有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：Cornell大學(xué)的專業(yè)課程比較注重計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)模擬，而JAVA就是其應(yīng)用最為廣泛的編程語言。除此以外，如申請(qǐng)者有過在統(tǒng)計(jì)方面的工作實(shí)習(xí)經(jīng)歷，也會(huì)成為增強(qiáng)數(shù)學(xué)背景的一部分；如果曾經(jīng)參加過數(shù)模學(xué)術(shù)活動(dòng)等等比賽獲過獎(jiǎng)也是很有影響力的。

實(shí)習(xí)經(jīng)歷

對(duì)于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來說，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無疑會(huì)增加將來成功的砝碼。選擇合適的實(shí)習(xí)機(jī)構(gòu)也是非常重要的。

根據(jù)QuantNet調(diào)查，結(jié)合各大學(xué)校該專業(yè)畢業(yè)后就業(yè)率、平均起薪，學(xué)費(fèi)等統(tǒng)計(jì)得出擁有最佳金融工程項(xiàng)目的學(xué)校

接下來，圈圈就帶去去看幾所金融工程名校，了解一下它們的錄取要求：

芝加哥大學(xué)

Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)成立于1996年， 設(shè)置在數(shù)學(xué)系下， 致力于推進(jìn)理論和應(yīng)用數(shù)學(xué)及其應(yīng)用衍生品定價(jià)、交易風(fēng)險(xiǎn)管理、定量金融學(xué)和投資組合管理的教學(xué)。學(xué)生可以在15個(gè)月，5個(gè)quarter完成學(xué)業(yè)；秋季quarter側(cè)重于數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和金融市場(chǎng)介紹，冬季和春季quarter需要學(xué)到的內(nèi)容包括統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理，回歸分析，最佳證券投資理論，期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)理論應(yīng)用，固定收益和外匯衍生品，夏季quarter主要是實(shí)踐，可以選擇實(shí)驗(yàn)室做項(xiàng)目或者實(shí)習(xí)，最后的秋季quarter主要就是各種選修課程。錄取要求:

官網(wǎng)沒有給出GPA和GRE最低要求，建議GPA3.5+，GRE320+，TOEFL最低90分，IELTS最低7.0，該項(xiàng)目不接受GMAT。

前提課程要求：數(shù)學(xué)(多元微積分， 線性代數(shù)，統(tǒng)計(jì))，計(jì)算機(jī)(C++，Matlab)

紐約大學(xué)

Mathematics in Finance

紐約大學(xué)的數(shù)理金融碩士數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，結(jié)合了金融與計(jì)算機(jī)知識(shí)。該項(xiàng)目是三學(xué)期的項(xiàng)目，由11門課程和一個(gè)master project組成，僅秋季開學(xué)，學(xué)期差不多4門課程，可以利用暑期尋找相關(guān)實(shí)習(xí)，學(xué)校會(huì)提供資源和支持。另外沒有選修課程設(shè)置，總共有20門課，從其中選擇11門課程作為必修課程。其中分為3個(gè)等級(jí)，全日制的學(xué)生可以選擇秋季參加1級(jí)課程，春季參加2級(jí)課程，秋季參加3級(jí)課程。Level 1 課程舉例：衍生證券，隨機(jī)微積分；level 2課程舉例：信貸市場(chǎng)和模型，國際利率和外匯模型；level 3：時(shí)間序列分析和統(tǒng)計(jì)套利，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和大數(shù)據(jù)等。錄取要求：申請(qǐng)者需要具備定量推理能力，豐富的數(shù)學(xué)知識(shí)貯備，前提課程包括多元微積分；線性代數(shù)；微積分基礎(chǔ)上的概率論。學(xué)生通常都是數(shù)學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域的本科背景，如物理，統(tǒng)計(jì)或工程。學(xué)校青睞于數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)背景強(qiáng)和對(duì)在金融領(lǐng)域工作非常感興趣的申請(qǐng)人。每年也會(huì)有一定量的博士生和MBA申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目。就分?jǐn)?shù)來說，紐大不接受雅思和GMAT 分?jǐn)?shù)。

巴魯克學(xué)院

Financial Engineering

巴魯克的項(xiàng)目為學(xué)生提供了非常個(gè)性化的課程配置，從而使學(xué)生既能夠掌握金融工程專業(yè)的核心既能要求，如定量金融分析工具，概率于隨機(jī)過程，機(jī)構(gòu)性融資，市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)模型，金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，時(shí)間序列等相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)學(xué)生也能夠接觸到商品期貨交易，大數(shù)據(jù)金融，行為金融，固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理，投資組合管理，市場(chǎng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，期權(quán)市場(chǎng)等最熱的金融領(lǐng)域。錄取要求：巴魯克學(xué)院的金融工程項(xiàng)目錄取率非常的低，2016秋的錄取率僅有8%，申請(qǐng)的人數(shù)有675，最終錄取40人，國際生27人。申請(qǐng)人的本科背景集中在工科專業(yè)，工程學(xué)，數(shù)學(xué)，金融。并且申請(qǐng)人當(dāng)中已經(jīng)拿到MS/MBA 學(xué)位的學(xué)生能夠占到30%左右，甚至于還有拿到PhD學(xué)位的申請(qǐng)人，2014-2016秋錄取學(xué)生的平均GPA 3.68，GRE (169+157)326 GMAT700，另外的話該項(xiàng)目并不要求提供TOEFL 分?jǐn)?shù)。

哥倫比亞大學(xué)

Financial Engineering

哥大的Financial Engineer 項(xiàng)目課程側(cè)重工程和定量分析方法，比較注重實(shí)踐;除了工程學(xué)院的課程外，學(xué)生也可以從商學(xué)院、文理學(xué)院、法學(xué)院、國際關(guān)系學(xué)院等學(xué)院選擇課程學(xué)習(xí)。錄取要求：申請(qǐng)者最好是工程、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融或者其他類似的數(shù)學(xué)背景。分?jǐn)?shù)要求托福100+，雅思7+；GRE(Q151+)， 并且不接受GMAT。工作經(jīng)驗(yàn)不是必要條件但是最好要有。

加州大學(xué)伯克利

Financial Engineering

伯克利的MFE項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個(gè)項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在Haas商學(xué)院里，雖然學(xué)制是一年，但是中間仍然有實(shí)習(xí)時(shí)間，大概10周左右。沒有獎(jiǎng)學(xué)金，只有春季入學(xué)。伯克利的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60來個(gè)人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了伯克利錄取的一個(gè)無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會(huì)在某些細(xì)節(jié)上苛求申請(qǐng)者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。加州伯克利的金融工程碩士項(xiàng)目課程緊密，重點(diǎn)針對(duì)對(duì)沖基金、風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品金融和大宗商品投資進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，應(yīng)用性和實(shí)踐性極強(qiáng);同時(shí)哈斯商學(xué)院擁有廣闊的資源，包括眾多合作企業(yè)和強(qiáng)大校友網(wǎng)絡(luò)，因此學(xué)生一畢業(yè)便可以去世界頂尖的金融公司進(jìn)行就職。而且哈斯商學(xué)院為學(xué)生提供為期十周的實(shí)習(xí)項(xiàng)目實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。

錄取要求加州伯克利的金融工程碩士項(xiàng)目偏好具備較強(qiáng)背景計(jì)算機(jī)編程能力、較強(qiáng)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)能力、金融學(xué)習(xí)能力、語言技能、掌握統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)工具的申請(qǐng)者。并且有前提課程要求，包括計(jì)算機(jī)編程(C語言、C++)、定量課程(多元微積分、線性代數(shù)、微分方程、數(shù)值分析和高等統(tǒng)計(jì)和概率)。因此錄取的申請(qǐng)者本科專業(yè)主要集中在工科、數(shù)學(xué)專業(yè)。錄取的申請(qǐng)人當(dāng)中平均工作經(jīng)驗(yàn)3年，大多集中在金融和研發(fā)領(lǐng)域。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)

Computational Finance

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算金融碩士項(xiàng)目是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的頂級(jí)金融工程項(xiàng)目。項(xiàng)目配備優(yōu)秀的師資力量，他們理論研究與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)兼?zhèn)洌瑸閷W(xué)生在理論與實(shí)踐方向都得到鍛煉提供有力幫助。該項(xiàng)目由泰珀商學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)系、統(tǒng)計(jì)系、海因茲學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)辦。項(xiàng)目課程囊括了概率論、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)值方法、計(jì)算與仿真方法、隨機(jī)構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)以及滿足當(dāng)今定量金融市場(chǎng)的應(yīng)用課程。錄取要求：申請(qǐng)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算金融碩士項(xiàng)目需要有很強(qiáng)定量能力的學(xué)生需要學(xué)過微分方程、線性代數(shù)，一門微積分基礎(chǔ)的概率論課程。本科背景以計(jì)算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)/商學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)、科學(xué)等專業(yè)為宜。錄取學(xué)生的平均GMAT 分?jǐn)?shù)732;GRE 數(shù)學(xué)部分成績169，語文157；GPA平均高達(dá)3.78. 錄取非常的激烈，錄取率僅有14.7%。

康奈爾大學(xué)

Master of Engineering，F(xiàn)inancial Engineering Concentration

康奈爾的工程碩士項(xiàng)目設(shè)置于School of Operations Research and Information Engineering，金融工程是其中7個(gè)分支中的一個(gè)。金工強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機(jī)過程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)定量技巧的應(yīng)用的設(shè)計(jì)和操作系統(tǒng)。第一學(xué)期必修課以金融工程基礎(chǔ)課為主，主要包括：衍生物債券、金融工程隨機(jī)微積分、固定收益證券和利率衍生物、企業(yè)工程研討會(huì)等;

第二學(xué)期課程知識(shí)更加深入，還是以研究金融工程應(yīng)用為主，包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量方法、線性最佳化論題、金融最優(yōu)化建模、金融工程蒙特卡羅法等;

第三學(xué)期主要是理論結(jié)合實(shí)踐，課程包括：應(yīng)用金融工程-項(xiàng)目課程、金融計(jì)算方法、金融工程研討會(huì);除此之外，金融工程方向還包含一個(gè)夏季實(shí)習(xí)期，以使學(xué)生更好地把所學(xué)知識(shí)應(yīng)用于實(shí)踐中去。

錄取要求：

不接受GMAT，只接受GRE，錄取的平均分?jǐn)?shù)為Verbal 165，Quantitative 166， Analytical 3.50; 托福最低分100，并且有小分要求(Writing 20， Listening 15，Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分最低要求7分。

前提課程：calculus-based probability and statistics是必須的，另外還建議學(xué)習(xí)過偏微分方程，隨機(jī)過程，C++/Python。