美國TOP30金工項(xiàng)目錄取解析

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的一門學(xué)科，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的熱門領(lǐng)域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。美國金融工程以其項(xiàng)目質(zhì)量高，投資周期短、回報(bào)快，就業(yè)前景好，畢業(yè)生有機(jī)會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)，或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，從而吸引了大批申請(qǐng)者，而且絕大部分項(xiàng)目屬于STEM，畢業(yè)后在美國OPT可以延長24個(gè)月，為留美就業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會(huì)和條件。今天就為大家?guī)硎崭顧C(jī)19Fall學(xué)院美國金融工程申請(qǐng)案例解析~

基本情況

W 同學(xué)

本科院校：某211財(cái)經(jīng)

本科專業(yè)：金融工程

申請(qǐng)國家/地區(qū)：美國、香港、新加坡

申請(qǐng)專業(yè)：金工金數(shù)

GPA：3.7/5.0

TOEFL：95

GRE：323

【軟性背景】

中信建投定量交易部

大四第一指數(shù)產(chǎn)品部實(shí)習(xí)

美模H獎(jiǎng)

選校方案

W同學(xué)比較在意專業(yè)排名和項(xiàng)目質(zhì)量，對(duì)于學(xué)校排名沒有那么在意，對(duì)于申請(qǐng)金工金數(shù)量化項(xiàng)目而言，專排參考價(jià)值比綜排要大很多。起初美國選校由于托福成績后來沒能刷上100，原本打算申請(qǐng)NYU、JHU的項(xiàng)目不得不暫時(shí)放棄，先只選擇了USC一所院校，重點(diǎn)目標(biāo)放在了香港項(xiàng)目選擇上。根據(jù)后續(xù)申請(qǐng)動(dòng)態(tài)，在3月增加了美國Rutgers和WPI的項(xiàng)目申請(qǐng)。收割機(jī)充分尊重學(xué)生選校意愿，申請(qǐng)過程中也可以根據(jù)申請(qǐng)動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

【斬獲Offer】南加州大學(xué)(USC) - MS in Financial Engineering

羅格斯大學(xué)(Rutgers University) - MS Mathematical Finance

伍斯特理工學(xué)院(WPI) - MSc in Financial Mathematics

申請(qǐng)過程

遞交申請(qǐng)后很快在2月18日收到了港科Financial Mathematics筆試和面試邀請(qǐng)，由于學(xué)生的筆試做得不是很好，遺憾最終沒有拿到offer。通過郵件詢問學(xué)校申請(qǐng)結(jié)果，在還沒有進(jìn)一步消息的情況下，我們?cè)?月中下旬為W同學(xué)加申了Rutgers和WPI，很快在4月8日收到了WPI的offer，緊接著在4月中旬收到了Rutgers的offer，隨后又收到了USC春季入學(xué)offer。經(jīng)過W同學(xué)多方面的考慮，最終決定入讀Rutgers。W同學(xué)申請(qǐng)的美國院校都拿到了錄取，香港和新加坡由于申請(qǐng)時(shí)間相對(duì)較晚，沒能收到offer。由于港新申請(qǐng)是先到先得，因此再一次建議申請(qǐng)港新商科大類的學(xué)生們，一定要盡早準(zhǔn)備，盡早申請(qǐng)。

申請(qǐng)TIPS

【語言和G】

對(duì)于申請(qǐng)北美金工金數(shù)的同學(xué)而言，建議考TOEFL和GRE，部分院校不接受ILETS/GMAT。對(duì)于申請(qǐng)TOP50/專排前20的學(xué)校，建議GPA3.5+，TOEFL100+，GRE320+，專業(yè)排名越高的院校對(duì)于三維成績要求相對(duì)越高。

【專業(yè)背景】

由于金工金數(shù)通常是設(shè)在數(shù)學(xué)系、統(tǒng)計(jì)學(xué)或者理工學(xué)院當(dāng)中的，少數(shù)設(shè)置于商學(xué)院，對(duì)申請(qǐng)者的數(shù)理背景要求較高，除了本專業(yè)背景可申請(qǐng)外，學(xué)校同樣青睞本科是Science、Mathematics或Engineering的學(xué)生申請(qǐng)，尤其是數(shù)學(xué)相關(guān)課程或經(jīng)歷豐富、成績好的學(xué)生，以及計(jì)算機(jī)背景也是一大要求。

數(shù)學(xué)對(duì)于申請(qǐng)偏量化的金工、金數(shù)、Data甚至普通的Finance來說都十分重要，普通的微積分、線代、概率、統(tǒng)計(jì)等商科基礎(chǔ)數(shù)學(xué)課是不足以支撐偏量化的碩士項(xiàng)目申請(qǐng)的。如果不是偏數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)專業(yè)背景，或感覺自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué)，可以通過選修一些數(shù)理方面的課程來彌補(bǔ)。

一般推薦的數(shù)學(xué)課程如：計(jì)量、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程、微分方程、時(shí)間序列、測度論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、數(shù)值分析、離散數(shù)學(xué)等。

計(jì)算機(jī)課程如：C++、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、R、Python、Matlab等。

【科研學(xué)術(shù)活動(dòng)】

科研：建議本科階段可以參加科研項(xiàng)目，需要設(shè)計(jì)建模、數(shù)據(jù)、量化分析等內(nèi)容，盡量多參加量化內(nèi)容豐富的項(xiàng)目。

比賽：美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模比賽MCM/ICM，全國高教杯數(shù)學(xué)建模比賽，全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模比賽等。

【實(shí)習(xí)】

實(shí)習(xí)是申請(qǐng)過程中必不可少的一項(xiàng)，尤其是申請(qǐng)商科的學(xué)生，建議申請(qǐng)之前沒有任何實(shí)習(xí)的學(xué)生，最好在申請(qǐng)開通之前的暑假找到相關(guān)實(shí)習(xí)。對(duì)于應(yīng)屆申請(qǐng)的同學(xué)而言，最好能在大二大三寒暑假積累2-3段實(shí)習(xí)經(jīng)歷，其中1-2段需要有含金量的。

對(duì)于申請(qǐng)金工金數(shù)的同學(xué)重點(diǎn)可以多關(guān)注Top券商、Top咨詢公司、Top私募基金等固定資產(chǎn)、風(fēng)控、統(tǒng)計(jì)、量化等金融行業(yè)量化崗位實(shí)習(xí)，崗位最好是包含較多建模、數(shù)據(jù)處理分析等較多數(shù)據(jù)處理與分析內(nèi)容的。

學(xué)校及專業(yè)介紹

【USC - MSc in Financial Engineering】

USC是一所頂尖的私立研究型大學(xué)，世界著名高等學(xué)府，位于美國加利福尼亞州洛杉磯市，1880年由監(jiān)理會(huì)創(chuàng)立，是美國西海岸最古老私立研究型大學(xué)，是美國大學(xué)協(xié)會(huì)（AAU）成員、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟成員。綜合排名好，地理位置好。

USC金融工程項(xiàng)目設(shè)在Viterbi工程學(xué)院下，就業(yè)導(dǎo)向，由Viterbi工程學(xué)院、Marshall商學(xué)院以及文理學(xué)院經(jīng)濟(jì)系共同授課，課程偏向于計(jì)算機(jī)編程，適合工程、數(shù)學(xué)、物理等背景的申請(qǐng)者。會(huì)與EE和CS專業(yè)的一起上課。

在眾多開設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，南加州大學(xué)的金融工程項(xiàng)目雖然算不上頂尖，但是依靠學(xué)校的整體實(shí)力，各個(gè)學(xué)院的強(qiáng)勢影響力，項(xiàng)目每年的競爭逐年遞增。

學(xué)制：秋季&春季開學(xué)，1-2Y

學(xué)費(fèi)：$2,075/credits*30

課程設(shè)置：要求完成30學(xué)分，其中必修課程17學(xué)分，金融、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域選修課6-7學(xué)分，優(yōu)化、模擬、隨機(jī)系統(tǒng)選修課6-7學(xué)分。

申請(qǐng)截止期：

2020 Spring：2019.8.31；2019.09.15

2020 Fall：2019.12.15；2020.1.15

申請(qǐng)和錄取要求：TOEFL 90(20) / IELTS 6.5(6)，要GRE，不接受GMAT。本科工程、數(shù)學(xué)或理科專業(yè)；金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及相關(guān)專業(yè)也可申請(qǐng)；偏好概率、線性代數(shù)成績好的，數(shù)理基礎(chǔ)非常重要。

就業(yè)前景：貿(mào)易公司、對(duì)沖基金、保險(xiǎn)公司、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。就業(yè)好，無論是回國還是在LA，都有機(jī)會(huì)找到工作。

【Rutgers University - MS Mathematical Finance】

羅格斯大學(xué)（Rutgers University）開設(shè)有三個(gè)量化金融相關(guān)項(xiàng)目：

- Master of Quantitative Finance

- MSc Mathematical Finance

- MSc Financial Statistics & Risk Management

Mathematical Finance項(xiàng)目在2019 QuantNet Ranking北美研究生金融工程（Financial Engineering）專業(yè)排名第20位，設(shè)置于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)系下，在財(cái)務(wù)建模、數(shù)值分析、偏微分方程、概率論、隨機(jī)過程、統(tǒng)計(jì)分析等方面尤為擅長，課程均由投資銀行、對(duì)沖基金定量金融從業(yè)導(dǎo)師授課。學(xué)校靠近紐約和新澤西金融中心，地理位移良好，有助于找實(shí)習(xí)和工作。

學(xué)制：2 semesters，1Y

學(xué)費(fèi)：$20,496/semester

課程設(shè)置：需完成10門課程，每門課程3個(gè)學(xué)分，必修課程6門+選修課程4門。

Six (6) required courses

Mathematical Finance I

Mathematical Finance II

Econometrics I

Econometrics II

Numerical Analysis I

Numerical Analysis II

Strongly recommended elective

Programming Methodology for Numerical Computing and Finance (C++)

Select one (1) or more of the following electives

Computational Finance

Credit Risk Modeling

Portfolio Theory and Applications

其他選修課可從數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)、CS and ECE課程中選擇。

Required seminar and special projects courses

Special Research Projects in Mathematical Finance (1 credit)

Seminar in Mathematical Finance (1/2 credit)

此外也有機(jī)會(huì)選擇其他商科課程。

申請(qǐng)截止期：5.15

申請(qǐng)和錄取要求：GPA 3.0+，TOEFL 83(W22, S23, R21, L17) / IELTS 7，在英語國家學(xué)習(xí)完成兩年及以上可以免語言成績，需要GRE建議Q165、V154，不接受GMAT。

至少一學(xué)期先修課：微積分I、微積分II、多變量微積分、線性代數(shù)、常微分方程、偏微分方程、概率(微積分)、計(jì)算機(jī)編程(Java, C, or C++)。

就業(yè)前景：

畢業(yè)生就業(yè)率今年大概保持在95%左右，學(xué)校擁有行業(yè)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，可以幫助學(xué)生聯(lián)系實(shí)習(xí)和工作，畢業(yè)生任職公司包括：Barclays Capital、Bank of America、Bank of New York Mellon、Bloomberg、Credit Suisse、Deutsche Bank、Ernst and Young、Fidelity Investments、Goldman Sachs、ING、JP Morgan Chase、Merck & Co.、Morgan Stanley、Moody's、Numerix、Price Waterhouse Coopers、Prudential、Standard and Poor's、State Street Associates、Wachovia等。