美國金融工程專業申請解析
金融工程（MFE）一直是美國熱門研究生項目，通常選讀這個項目的同學都是奔著就業而去。美國金融工程項目有STEM加持，有長達36個月的OPT，還有名校光環。今天為大家帶來了美國金融工程碩士項目全面解析，包括：金融工程就業前景、熱門程度、錄取特點、錄取要求以及美國名校金融工程項目全面解析，希望會對同學們有所幫助！
由于目的在于解決實際中的問題，金融工程開設的program均為應用型的碩士學制，課程通常包括：金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內容所需要數學和計算機儲備。課程以授課形式為主，并鼓勵學生暑假實習，全方位地保證在一到兩年內將學生進行全方位的打造。
與金融學的區別：金融工程是高級的金融理論和知識，因此金融工程隸屬于金融學。從培養目的來看，金融學碩士著重培養具有處理銀行、證券、投資等方面業務的基本能力，熟悉國家有關金融的方針政策和法規，了解本學科的理論前沿和發展動態的管理人員；而金融工程則培養具有數學，計算機和現代金融理論的技術人才。從學習對象來看，金融學更多的是以基礎變量如利率\匯率\貨幣供應為學習對象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權\遠期\互換等等。在課程設置來看，金融工程更重視數理技術；而金融學則注重經濟知識。
正如之前所言，金融工程碩士課程可能設置在商學院，工程學院和數學系下。總體而言，招生上的確存在商學院喜歡招商科學生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學院喜歡工科學生、而數學學院喜歡招收數學學生的現象。這可能也是因為他們本身的招生習慣和課程設置所致。不過從各個學校的就業情況來看，就業的行業，所從事的工作并沒有什么差異。
我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業銀行，博時基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。
金融工程師被稱為Quants, 從事風險管理，優化投資組合，設計開發金融產品，財務分析，銷售與交易等工作。Quant包括以下幾個類型：
- Desk quant? 開發直接被交易員使用的價格模型
- Model validating quant? 確定desk quant開發的模型的正確性
- Research quant? 嘗試發明新的價格公式和模型
- Quantdeveloper? 寫代碼，或者調試其他人的大型系統
- Statistical arbitrage quant? 在數據中尋找自動交易系統的模式
- Capital quant? 建立銀行的信用和資本模型
金融工程以上課為主。為此，學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，并能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經驗以及硬件的GPA，GT成績。
數學方面：高級微積分、線性代數、微分方程和概率統計是最普遍的數學背景要求，也是最嚴格的要求，學校甚至規定了這些數學課程應該學了多少個學期，以達到一定的深度。
計算機方面：學校期望申請者已經掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對于國內一般本科教育來說已經是包含在教學計劃內的，而且美國較多金融工程的program提供學生入學之后補修相關課程的機會。
相對前兩者，金融相關知識的儲備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學校在對申請者的背景期望中并未嚴格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經濟學以及金融入門知識等相關課程。
主要強調的是：在研究美國高校各program之后發現，碩士階段的課程主要是純數學課程，或者是將數學應用到金融方面的課程。一年的時間內要完成這么多的課程，對申請者的數學能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優秀的申請者未被錄取最大的原因都是：數學功底的準備不足。“如果沒有金融背景，我們可以教你；如果沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程可供選修；如果沒有數學背景，那請你回去學好了再來申請。”因此，申請到名校的幾乎都是數學功底很好或甚至是數學專業背景的學生。
理由也不難理解：有一些工作經驗的申請者更加有自信，知道自己是否對這個行業有熱情，而且實習與工作經歷可以在課堂上和大家分享，對于職業導向性的金融工程課程來說，提前具有職業經歷和素養無疑會增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什么樣的實習是比較有效的。如果是一個小公司的實習，并且不是相關的實習，既不能確定你對這個行業的熱情，又無法和大家分享。有效的實習應該是在國際知名的公司，從事金融相關的工作，這樣你的分享對于其他同學來說才是有價值的。
1.項目介紹
MS in Financial Engineering隸屬于哥大工程學院下的Industrial Engineering and Operations Research（IEOR系）。雖然金融工程是在工程學院下，但是就業方向跟商學院的金融工程是一樣的。哥大的金融工程項目適合想在證券，銀行，財務管理和咨詢行業，一般制造業和服務業的財務部門一展身手的學生。
2.申請條件
- GPA3.0+
- TOEFL 99+ /IELTS 6.5+
- 不要GMAT，要GRE。如果數理能力強，也可以考sub數學，分數高有助于申請。
- IEOR研究生課程尋找與工程、數學、計算機科學、統計學、經濟學、金融學或其他類似領域背景的申請者。學生申請此專業須具有一定概率學，微積分，線性代數的數學知識。所以，對于數理背景要求很高。
3.分支方向
提供五個方向的分支課程：
- Computation & Programming? 計算&編程
- Finance & Economics? 金融&經濟
- Derivatives? 衍生品
- Asset Management? 資產管理
- Computational Finance & Trading Systems? 計算金融&交易系統
4.課程設置
從2017秋季學期開始，本專業只提供全日制模式課程，本學位要求修完36學分。
秋季必修核心課程和選修課程：
金融工程入門數學
優化模型與方法
隨機模型
金融工程基礎
專業發展
金工選修(最少一門)
金融工程研討會系列
春季必修核心課程和選修課：
蒙特 ·卡羅模擬
金融工程：連續時間模型
統計分析與時間序列
金工選修 (最少一門)
金融工程研討會系列
其他選修課
哥大崇尚學術自由，選修課可以從其他學院自由選擇。如商學院，文理學院，學生在繼續教育學院選修的課程不計入本學位要求的36學分內。
5.申請材料
- 在線申請表
- 3封推薦信
- 官方GRE成績
- 個人陳述
- 簡歷
- 申請費 ($85)
- 語言成績?(TOEFL/IELTS)
- 大學成績單，錄取后寄官方紙質版
- 視頻面試，不是必須的
1.項目介紹
哥大的金融數學碩士項目由數學系提供，統計系輔助。項目的優勢是數學、統計學、隨機過程、數值方法和金融相結合并應用。哥倫比亞大學MAFN項目僅在秋季招生，國際生通常只能選擇全日制形式就讀，從學制來說，全日制學生一般可以用1年時間完成學業。當然，該項目也招非全日制的學生，非全日制的學生最長可在4年之內完成學業。
課程方面，MAFN項目要求學生完成10門課，其中必修課6門，選修課4門。選修課包括：隨機過程、數學金融學介紹、統計推斷/時間序列建模、金融隨機方法、金融計算方法、從業人員研討會等。
項目實習：MAFN項目的學生可以通過OPT項目進行實習，而且也有資格申請除12個月以外的24個月的OPT，所以MAFN項目的學位獲得者有可能獲得36個月的OPT。就業服務中心和職業教育中心會為學生提供全面的服務，以幫助學生順利找到實習和工作。
2.申請條件
- GPA建議3.0+/4.0
- TOEFL 100+/IELTS 7.5+
- 同時接受GRE和GMAT成績，但更偏向GRE，建議GRE320+
- 偏愛有定量領域學術背景的學生，如數學、統計學、物理學、經濟學、計算機科學或者工程學
- 因為大部分學生有金融方面的實習或者工作經驗，所以建議有至少一段高含金量實習
- 先修課：沒有必修要求的先修課。建議的先修課：微積分，線性代數，基本微分方程，概率論，統計，高等微積分與數學分析。同時推薦有以下課程：基礎概率論基礎教程，統計理論概論，數學分析原理
3.課程設置
該項目可以選擇2個學期或3個學期完成課程，3個學期模式有以下優勢：
- 前兩個學期可以選擇每學期修讀4門課程（2個學期要讀5門課程）
- 暑期或第三個學期進行實習
- 修讀學位要求以外的選修課
- 第三個學期可以有充足時間做職業調查和求職
- 項目平衡了理論課程和應用課程，應用課程在很多情況下都是由金融行業的專業人士教授的。除了項目提供的金融、數學和統計學課程，學生也可以選擇整個大學里的課程
此項目包括六門必修課，四門選修課：
秋季必修課：
Introduction to the Mathematics of Finance? 金融數學導論
Statistical Inference / Time-Series Modeling??統計推斷/時間序列建模
Stochastic Processes – Applications? 隨機過程：應用
春季必修課：
Stochastic Methods in Finance? 金融隨機方法
Numerical Methods in Finance? 金融數值方法
Practitioners’ Seminar? 學術研討會
4.申請材料
- 學術目標陳述? Statement of Academic Purpose
- 推薦信? Letters of Recommendation
- 大學成績單，錄取后寄官方紙質版? Transcripts
- GRE或GMAT成績? Test Scores
- 語言成績? English Proficienc
03康奈爾大學金融工程介紹
1.項目介紹
康奈爾大學金融工程碩士項目開設在工程學院運籌學和信息工程系下，此項目有六個分支方向一個輔修選擇，分支方向分別為：應用運營研究、數據分析、金融工程、信息技術、制造業和工業工程、戰略運營；系統工程為其輔修選擇。
康奈爾大學金融工程碩士項目是一個全日制就業導向項目，依靠傳統數學、科學和工程技術創造新的金融衍生品，尤其側重于技術的應用，將融合數學建模和優化分析、概率論、隨機過程、統計相關定量技巧以及設計和操作系統的應用知識學習。
2.學制情況
康奈爾大學金融工程碩士項目是一個三學期項目（秋-春-秋），第三學期（第二個秋季）的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項目要求最少要修30學分，其中核心課程需要完成19學分的工程技術課程和12學分的運籌學和信息工程系開設課程。值得一提的是，對于金融工程項目的同學，在三個學期后還可以選擇性增加第四個學期，這個學期針對的是金融數據科學，可以通過這一學期的學習得到金融數據科學證書，這一學期同樣也是在曼哈頓完成。
3.申請要求
- GPA3.0+
- 托福最低分數線：寫作20，聽力15，閱讀20，口語22，總分100/雅思最低分數線：7.0+
- 要求GRE，不接受GMAT。沒有最低分數限制
- 沒有工作經驗要求，但有實習經歷會對學校錄取有幫助
4.先修課要求
項目要求入學前必須修過工程微積分序列（包括線性代數和矢量微積分），工程概率與統計，中級計算機編程如C、C++、Java、Python或MATLAB，工程隨機過程導論，和一個金融基礎課程，基于微積分的概率論和統計學理論，強烈建議學過隨機過程，微分方程組，而且精通C++或Python。
5.課程設置
康奈爾大學金融工程方向第一學期必修課以金融工程基礎課為主，如衍生物債券、金融工程隨機微積分、固定收益證券和利率衍生物、企業工程研討會等；第二學期課程知識更加深入，但還是以研究金融工程應用為主，如金融風險管理定量方法、線性最佳化論題、金融最優化建模、金融工程蒙特卡羅法等；第二三學期中間的夏季小學期可以進行實習活動。第三學期主要是理論結合實踐，涉及應用金融工程-項目課程、金融計算方法、金融工程研討會。
6.申請材料
- 目標陳述 Statement of Purpose
- 簡歷 Résumé
- 大學成績單，錄取后寄送官方紙質版成績單 Transcripts
- 推薦信 Letters of Recommendation
- GRE成績單
- 語言成績TOEFL/IELTS
1.項目介紹
約翰霍普金斯大學的金融數學碩士項目是工學院下應用數學和統計系提供的工程學位碩士。項目的學制是3學期，夏季末開學，第二年12月中旬結束。有較強的定量本科背景的學生鼓勵申請此項目。
項目的目標是培養下一代金融數學領域的領導者，為此，項目在注重加強學生的定量能力的同時，也注重將現實問題轉化為數學模型，以及將此結果傳遞給專業和非專業人士。
毫無疑問，熟練計算機知識對金融數學是必要的，因此每個學生要有將計算機用于金融數學的知識。這些知識包括：計算機編程（C++）、數值軟件的應用、符號運算、算法和數據接口的實施等。同時需要數學方面多變量微積分、線性代數、微分方程、概率統計課程。有效的溝通能力也很重要，項目會通過研討會和課程論文的展示報告來加強學生的溝通表達能力。
2.申請要求
- TOEFL ：100+/IELTS ：7.0+
- GPA：3.3+/4.0
- 不接受GMAT，GRE語文部分153 以上，數學部分156以上，寫作部分3.0 以上
- 成績單需要WES/ECE認證，錄取后寄送官方紙質版成績單
3.先修課要求
本科是工程、數學、科學、金融或經濟學專業，且要完成以下課程：微積分&多元微積分、線性代數、微分方程、概率論與統計、微觀經濟學和宏觀經濟學、計算機編程（如C++）、至少兩門寫作證明的課程（如分析學、抽象代數、拓撲學）。
4.課程設置
該項目有5個分支可以選擇：風險管理、資產管理、衍生品、定量交易/算法交易/高頻交易、固定收益&期貨。一旦選擇專業方向，不能修改。
學生可以選擇以下兩種形式完成此項目：
不選擇分支：
4 門核心金融數學課：投資學、金融衍生品入門、利率和信用衍生品、金融工程和結構化產品（或金融市場風險測量/管理）
5 門核心應用數學課：隨機過程以及在金融中的應用、蒙特卡羅模擬方法、應用統計和數據分析、時間序列分析、金融最優化
3 門選修課：一門應用數學和統計類課程、一門金融數學類課程、一門其他的課程
選擇分支：不論選擇哪一個分支，都需要完成的課程有：
2 門金融數學核心課：金融衍生品介紹、利率和信用衍生品
3 門應用數學核心課：隨機過程以及在金融中的應用、應用統計和數據分析、時間序列分析
兩種形式除了課程之外，還有金融數學碩士研討會、溝通能力的鍛煉和暑期實習，學生可以利用第一年的冬季假期和第二年的暑期進行相關的實習。
5.申請材料
- 申請費75美元
- GRE成績，不接受GMAT
- TOEFL或IELTS成績
- 3封推薦信
- 非官方成績單，需要認證
- 個人陳述
05加州大學洛杉磯分校金融工程介紹
1.項目介紹
加州大學洛杉磯分校安德森的MFE項目提供風險管理、資金管理、衍生品定價、私募股權、對沖基金、數據分析和企業融資技術操作領域的職業教育和實踐技能。學生可以通過參加暑期實習和應用金融項目（AFP）將知識應用于現實世界。親身體驗商業世界，直接與客戶進行互動，接觸潛在雇主，拓展專業網絡。
2.申請條件
- GPA建議3.6+
- 托福最低87，小分最低要求W: 25 、S: 24、 R: 21 、L: 17/雅思7+（UCLA設置有自己的英語入學考試，所有被錄取的考生入學之后，均需參加該考試，再根據該考試成績決定是否需要先修讀ESL語言課程）
- GRE/GMAT沒有最低分，建議GRE325+，GMAT710+
- 所有潛在學生都需要具有很強的定量背景，包括線性代數，多元演算，微分方程，數值分析，以及高級統計和概率。 此外，申請人還應該在計算機編程（C ++）以及統計和計量經濟學建模（MATLAB）方面有一些經驗或課程。 通過本科數學課程或GMAT / GRE成績來證明申請者的分析能力也是重要方式
- MFE項目不要求工作經驗
3.課程設置
4.申請材料
- 在線申請
- 大學成績單
- TOEFL成績（87+，寫作25+，口語24+，閱讀21+，聽力17+）/雅思7.0+
- 必需有GRE/GMAT，未設定有最低分數要求
- 2封推薦信
- 申請費：$200
- Essays：2篇
- 簡歷
- 面試（邀請制）
06卡耐基梅隆大學金融工程介紹
1.項目介紹
卡耐基梅隆大學的金融工程專業，創建于1994年，為美國最早開設MFE專業的大學之一。作為美國四大CS名校(MIT, CMU, Stanford, UCB)，其金融工程項目由四大學院聯合授課（Tepper商學院、數學系、統計學系、Heinz學院），側重于數學、編程及金融三大基石，所以申請者需在這三個領域都有扎實的基本功。
CMU認為商學院的項目過多關注金融市場，但對數學建模的關注較少。相反，數學部門的項目往往是高度理論性的，較少關注“現實世界”的適用性。所以，在該項目課程設置上，理論與實踐之間是平衡的。 并將金融領域必不可少的職業技能——編程融入課程，成為一個最大亮點。
該項目總共三個學期的課程，但分成六個七周的“迷你”學期。 課程側重于學生感興趣的量化金融職業道路：交易，金融模型，定量組合管理和風險管理。
卡內基梅隆大學的此項目是金融工程項目里面比較頂尖的，是大多數學習金工的學生的dream school。此項目畢業生在以下領域就業的比較多，銷售及交易、金融建模、金融策略分析、金融研究、量化投資組合管理和風險管理。
2.申請條件
- 建議GPA 3.7+
- TOEFL 100+/IELTS 7.5+
- 同時接受GRE和GMAT成績，但更偏向GRE，沒有最低分數要求
- 需要WES成績單認證
- 要求學生有數學，統計，計算機編程背景（有C或C++編程語言工作經驗）
- 對計量金融領域有極大興趣
- 要求學生有良好的口頭溝通能力和寫作能力，團隊協作能力
- 不要求工作經驗，往年學生平均工作經驗為0.57年
3.先修課要求
- Calculus I and II ?微積分I和II
- Differential equations ??微分方程
- Linear algebra ??線性代數
- Calculus-based probability ??微積分基礎概率
- C or C++ programming ?C或C++編程語言
4.課程設置
MSCF的課程融合了傳統的講座，個人和小組項目以及PPT。 所有MSCF課程都是針對學生的職業發展路線開發的。
8月初，學位課程開始前四周，“MSCF準備”課程提供數學，概率和編程的準備課程。 此外，學生將參加金融市場講座，財務會計基礎和衍生工具會計，并了解量化金融各種職業道路。 與職業顧問合作，修改簡歷，學習面試技巧，享受職業培訓，開始進行德意志銀行交易大賽的培訓。
在第一年的秋季和春季，學生將學習股權和債券組合管理的傳統金融理論，衍生交易所依賴的隨機演算模型，計算價格和風險度量的蒙特卡羅模擬方法，統計方法包括回歸、時間序列、財務數據科學。 C ++，R和Python貫穿整個課程。
展示課程將幫助學生將想法傳達給同行。參加德意志銀行商賽（有現金獎勵）。金融工程課程要求在團隊工作中解決問題并銷售解決方案。
接著在夏季參加實習。在暑期實習后，就要選擇必修課程和選修課程。 選修課程可以選擇一個領域進行深入學習：金融計算，資產管理，算法交易和風險管理。
5.申請材料
- 在線申請表 Online Application Form
- 簡歷 Current Resume
- 大學成績單，要求認證，錄取后寄官方紙質版成績單 Transcripts
- GMAT、GRE成績 Official Test Scores
- 文書 Essays
- 3封推薦信 Letters of Recommendation
- 語言成績 TOEFL or IELTS
- 申請費 Application Fee
- 面試 Interviews
07密歇根大學安娜堡計算金融與風險管理介紹
1.項目介紹
密歇根大學安娜堡分校的計算金融與風險管理項目是由數學系和統計系共同設立的跨專業學科，共36學分，其中必修課24個學分，選修課12個學分（可在數學系，統計系，經濟學系，工程學院和商學院選課）。有兩種模式：一種是給普通本科生申請的，為時3個學期；另外一種是供密歇根大學本校數學系本科生申請的加速課程模式。
本項目的目標是培養具有強大數學背景和金融專業技能的計量金融領域專業人才，有效解決現實中的金融問題。本項目的學生需要學習數學建模技能，把金融問題轉化為數學問題，使用各種數學工具（如隨機分析，概率論）進行數學方向的分析，得出具體數量化解決方案，作出最終決定。
2.申請條件
- 沒有最低GPA要求，但往年大部分申請者GPA在3.0以上
- TOEFL 95+/IELTS 7.0+
- GRE沒有最低分數要求，往年學生平均分數：Verbal 152、Quantitative 168、Analytical Writing 3
- 要求申請者具有數學，統計，物理，工程或經濟等計量領域的本科背景。此項目是跨學科項目，希望招收不同理工專業學術背景的學生
- 申請者最好修過以下課程：微積分，線性代數，概率論，編程(Matlab and/or C/C++)
3.課程設置
學分要求：36學分，其中24學分是核心必修課，12學分是選修課：
必修課包括：
3個序列的數學課：數學573-數學574（金融數學和工程導論），數學526-數學506（用數學知識解決金融領域的問題）側重建立數學模型，數學472-數學623；
1個序列的統計課：統計500-統計509（側重數學模型在金融問題中的應用
選修課，須從以下板塊選擇12個學分的課程：
MATH數學領域：
線性規劃
連續優化方法
非線性規劃
STATS統計學領域
應用多元分析
時間序列分析
概率
ECON經濟學領域
微觀經濟學
宏觀經濟學
貨幣金融理論
國際貿易理論
國際金融
EECS工程類
數據庫管理
人工智能導論
機器學習
電子商務
語言和信息
FIN金融領域
資本市場和投資戰略
固定收益證券及市場
金融交易
實物期權估價
4.學費及獎學金
學費
每學期學費：$22,578
每學期雜費：$164.19
獎學金
密歇根大學經費充足，對于國際生也十分慷慨。國際生可以申請的獎學金有：
- The Barbour Scholarship
- Chia-Lun Lo Fellowship
- Latin American Scholarship Program of American Universities (LASPAU)
- Rackham International Student Fellowship
- Robin Wright Graduate Fellowship
5.就業情況
學生可以利用密歇根大學職業中心提供的所有資源和機會，包括一對一的職業咨詢、簡歷和求職信評審、職位發布和校園招聘活動等。數學系每年為所有學生舉辦一次職業介紹會。同時包含金融界，這是定量學生探索職業發展和與雇主聯系的最佳機會。
6.申請材料
- 目標陳述 Statement of Purpose
- 個人陳述 Personal Statement
- 簡歷 Curriculum Vitae/Resume
- 3封推薦信 Three letters of recommendation
- 官方GRE成績 Official GRE General scores
- 官方成績單，網申時寄 Official Transcripts
- 語言成績 Official TOEFL or IELTS Scores
翰林AMC8視頻課重磅上線！
國際競賽真題資源免費領取
